Referências: Da Nuvem à Fronteira

1. Autoestudos da semana (Adalove)

1. Carteiras e simulação de Monte Carlo com Python (65 min) CAETANO, M. A. L. Python e mercado financeiro: programação para estudantes, investidores e analistas. São Paulo: Blucher, 2021. cap. 9, seções 9.2 e 9.5. Base dos Blocos 2 e 3: retorno e variância em forma vetorial, Índice de Sharpe e o motor que sorteia as carteiras.
2. Da nuvem à fronteira eficiente de Markowitz (70 min) CAETANO, M. A. L. Python e mercado financeiro. São Paulo: Blucher, 2021. cap. 9, seção 9.3. Base dos Blocos 5 e 6: função objetivo, restrições e a fronteira como borda da nuvem.

2. Leitura complementar do professor

A curadoria definitiva desta seção ainda será preenchida pelo professor. Até lá, ficam aqui as fontes citadas no deck, na mesma numeração do slide de referências.

1. dados/README.md Snapshot do case, cesta de 15 ativos e falhas do provedor que definem a amostra da aula.
2. CAETANO, M. A. L. Python e mercado financeiro. Blucher, 2021. cap. 9, seções 9.2 e 9.5. Autoestudo: Carteiras e simulação de Monte Carlo com Python.
3. CAETANO, M. A. L. Python e mercado financeiro. Blucher, 2021. cap. 9, seção 9.3. Autoestudo: Da nuvem à fronteira eficiente de Markowitz. A seção sobre a fronteira como borda da nuvem é a leitura complementar indicada no roteiro, relida com o gráfico do próprio grupo.
4. MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. The Journal of Finance, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952. O artigo que define a carteira eficiente em média e variância.
5. SHARPE, W. F. Mutual Fund Performance. The Journal of Business, v. 39, n. 1, p. 119-138, 1966. A razão entre prêmio sobre a taxa livre de risco e volatilidade usada na aula, com o CDI no lugar da taxa livre de risco.
6. SciPy: minimize com method='SLSQP' Parâmetros bounds, constraints e o significado de success e message.
7. NumPy: Random Generator O gerador com semente usado pelo motor de Monte Carlo.
8. Banco Central, dados abertos do SGS Série 12, CDI diário, a taxa livre de risco do Sharpe.
9. DEVROYE, L. Non-Uniform Random Variate Generation. New York: Springer-Verlag, 1986. cap. V, seção 2, e cap. XI, seção 4. Edição disponibilizada pelo autor. Amostragem uniforme no simplex e distribuição de Dirichlet. Explica por que dividir números Uniform(0,1) pela soma não sorteia de modo uniforme entre as carteiras possíveis, e por que a Dirichlet(1) sorteia, base da comparação do slide 14.